Theta期權策略 - Theta期權策略


選擇權價格和期貨是有連動關係的, 舊文可以參考一下 選擇權評價- BS MODEL ( with Excel) 、 期權套利 & put- call parity 、 隱含波動率 ( with EXCEL VBA、 C# ) 。 這篇特別再說明是和朋友聊到, 想要掌握選擇權價格的變化該如何學習, 以L的經驗來說, 一開始當然要去 瞭解GREEKS的內容, 對於Delta、 Theta、 Gamma、 Vega的. 修正 GetBarOffset改為系統函數, 增加執行效率; 修正「 拉尾盤」 警示系統腳本語法, 改為 barfreq < > “ Min” 刪除 1個選股系統腳本: 土地成本佔股本比例高.

11 第二章 選擇權交易策略介紹 選擇權( Option) 是一種買賣雙方約定的契約, 交易的標的為「 權利」 , 於履約價, Strike Price 或Exercise Price) 、 數量及規格, 買進或賣出特定. 我進入期權市場一年了, 剛開始知道期貨這種商品, 是看3a大的文章, 原來有這種東西 於是, 買了幾本書後, 就找期貨商開戶了, 當時是知道有選擇權這東西, 但是完全不敢碰 一開始只作一口小台, 設定停損點為50點, 也就是說賠了50點就一定平倉 實際下場操作後, 小賺大賠, 操作七個月小台後.

在能夠計算 選擇權評價- BS MODEL ( with Excel) 及 隱含波動率 ( with EXCEL VBA、 C# ) 之後, 再來剩GREEKS了, 要 計算四個影響價格的變數是Delta、 Gamma、 Vega、 Theta, 完成這部份就可以得出目前選擇權部位組合的各項數值。 關於這些希臘字母的定義和作用, 都需要深入瞭解後才能對選擇權策略有所掌握, 進而設計. 雖然筆者是預測樓市比較準確的評論員, 但其實我並不希望我的預測言中的, 因為樓價跌, 社會會平和一點!.
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每天的期權盤路分佈。 可自由選擇顯示欄目。 亦會把重倉區以紅黃橙顏色顯示, 方便閱讀。 快速計算器。 同列 單月/ 多月Put- Call Ratio。
THETA期權策略